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Funds-iシリーズの外国株式、外国債券等為替ヘッジ付きファンドの為替ヘッジコスト

通貨の紙幣

ファンドのベンチマークに使われる指数の為替ヘッジコストの情報が知りたいとして、為替ヘッジコスト情報について教えてくださいとお願いしたところ、ツイッターにて早速情報をいただきました。
ありがとうございます。いただいた情報を元に、判明した為替ヘッジコストをまとめました。



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tag : 為替ヘッジコスト 指数 ベンチマーク

ファンドのベンチマークに使われる指数の為替ヘッジコストの情報が知りたい

為替ヘッジ

米ドル円、ユーロ円、豪ドル円の直近の為替ヘッジコストを確認にて、3通貨の為替ヘッジコストの推移をお伝えしましたが、一番知りたいのは、MSCI-KOKUSAIインデックス(ヘッジ有)やシティグループ世界国債インデックス(除く日本)(ヘッジ有)などのファンドのベンチマークに使われる主要指数の為替ヘッジコストです。



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tag : 為替ヘッジコスト 指数 ベンチマーク

米ドル円、ユーロ円、豪ドル円の直近の為替ヘッジコストを確認

為替ヘッジ

為替ヘッジにかかる為替ヘッジコスト 金利差だけでは決まらないコストの仕組みにて、

  • 為替ヘッジコストは通貨の金利差だけではなく、需給要因その他で変化する。

  • 為替ヘッジのための資金調達時は、1ヵ月LIBORや3ヵ月LIBORなどの短期の銀行間平均貸出金利が使われる。

ことをお伝えしました。


米ドル円、ユーロ円、豪ドル円の為替ヘッジコストの推移グラフを見つけたので紹介します。




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tag : 為替ヘッジコスト

為替ヘッジ付きファンドのベンチマーク(指数)の算出は、為替ヘッジコストとしてLIBORを使用

為替のチャート

為替ヘッジにかかる為替ヘッジコスト 金利差だけでは決まらないコストの仕組みにて、

  • 為替ヘッジは為替予約取引を利用し、その資金調達時は、1ヵ月LIBORや3ヵ月LIBORが使われる。(LIBOR: ロンドン銀行間取引金利)

  • 為替ヘッジコストはLIBORを利用するため、通貨の金利差だけではなく、需給要因その他で変化する。

  • 為替ヘッジコストは、(信託報酬にも実質コストにも含まれておらず)ファンドの基準価額に織り込まれている。

ことをお伝えしました。

為替ヘッジ付きのインデックスファンドのベンチマークとして使われる為替ヘッジ有の指数も為替ヘッジコストを織り込んだものとなります。その指数の為替ヘッジコストは、LIBORを使っていることを確認しました。



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tag : 為替ヘッジ付き指数 LIBOR

為替ヘッジ付き資産を年金基金はどの程度組み入れているかの調査レポート紹介

資産配分の円グラフ

為替ヘッジにかかる為替ヘッジコスト 金利差だけでは決まらないコストの仕組みにて、

  • 為替ヘッジコストは通貨の金利差だけではなく、需給要因その他で変化する。

  • 為替ヘッジ付ファンドは、リスクも低いが、期待リターンも為替ヘッジコスト分低い、別の資産クラスのファンドと考えた方がよさそう。


とお伝えしました。

為替ヘッジ付きの資産クラスを年金基金等の機関投資家はアセットアロケーションに組入れているのか、組入れている場合の為替ヘッジ比率について調べました。



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tag : 為替ヘッジ付き 年金基金 資産配分

為替ヘッジにかかる為替ヘッジコスト 金利差だけでは決まらないコストの仕組み

為替ヘッジ

日本以外の外貨建て資産に投資する場合に、切って離せないのが、為替リスク(為替変動によるブレ)です。
為替リスクをとって外貨に投資したことによる追加の期待リターンは理論上ゼロなのに、円高になると外貨建て資産の円換算額が目減りし、円安になると逆に円換算額が増えるというブレが悩ましいところです。

ただ、その為替リスクを軽減できる「為替ヘッジ」という手法があります。
為替ヘッジと、それに伴う為替ヘッジコストについて以下にて説明します。



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tag : 為替ヘッジ LIBOR

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kenz

Author:kenz
川崎在住の40代サラリーマンのkenz (けんず)です。
妻(専業主婦)と二人です。2007年からはじめたインデックス投資の日々を記録します。

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【メディア掲載履歴】
・「東証 マネ部!」と「webR25」初心者にオススメの投資先”
・東証 マネ部! 人気投資ブロガーが推奨する“初心者向け投資法”
・BIG tomorrow2016年12月号増刊
・BIG tomorrowマネー2016年10月号
・ビッグトゥモロウ2016年8月号
・日経ヴェリタス 2016年2月14日号
・ザイ・オンライン2016年1月13日
・Yen SPA! (エンスパ) 2016年 冬号
・日経ヴェリタス2015年11月15日号
・週間SPA!(スパ!) 2015年10/27号
・日経ヴェリタス2015年4月5日号
・Yen SPA! (エンスパ) 2015年 冬号
・日経ヴェリタス2014年7月6日号
・Yen SPA! (エンスパ) 2014年 夏号
・Yen SPA! (エンスパ) 2013年 夏号
・日経ヴェリタス2012年6月24日号
・日経ヴェリタス2012年4月29日号
・ネットマネー2012年6月号
・読売新聞2012年1月5日朝刊
・ビッグトゥモロウ11年12月号
・『THE21』2011年10月号
・Yen SPA (エンスパ)2011年夏号


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