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「小型株効果の要因と「小型株効果は実はない」という説の紹介

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小型株効果とは、株式の時価総額の小さい小型株式群は時価総額の大きい大型株式群より、長期的にはハイリスク・ハイリターンである傾向があるとされるアノマリー(理論的には証明されていない経験則)です。

ラリー・E・スウェドロー著の書籍「ウォール街があなたに知られたくないこと」でも、投資資金の一部を小型株式インデックスファンドへ投資することを薦めています。

小型株効果があるとされている理由や、逆に小型株効果はないというお話を両方紹介します。




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tag : 小型株効果 上場廃止銘柄

新興国中小型株指数の国別構成比率と値動きの確認

株式指数推移の図の上のガラスの地球
Image: FreeDigitalPhotos.net


MSCIエマージング・マーケット・インデックス・スモールキャップ(MSCI Emerging Markets Small Cap Index)は、新興国株式の浮動株調整時価総額比率の下位15%のうち、(最下位1%を除く)14%をカバーする新興国中小型株指数です。

全世界中小型株指数であるMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス・スモールキャップ(MSCI ACWI Small Cap Index)のうち、新興国株式部分を抽出した指数です。

MSCI ACWIスモールキャップの国別構成比率(2014年7月末)同様に、MSCIエマージング・マーケット・インデックス・スモールキャップの構成銘柄数や国別構成比率、過去の値動きを確認します。



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tag : MSCI新興国中小型株指数

MSCI ACWIスモールキャップの国別構成比率(2014年7月末)

Stock Profit
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MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス・スモールキャップ(MSCI ACWI Small Cap Index)は、日本を含む先進国株式、新興国株式の浮動株調整時価総額比率の下位15%のうち、(最下位1%を除く)14%をカバーする指数です。

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(ACWI)が時価総額上位85%の大型株式をカバーしているので、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス・スモールキャップ(MSCI ACWI Small Cap Index)と合わせ、浮動株調整時価総額比での世界株式の上位99%までを広くカバーできます。

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス・スモールキャップの構成銘柄数や国別構成比率をMSCI社のサイト情報から確認します。



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tag : MSCI・ACWI・スモールキャップ

小型株インデックスファンド

Finance
Numbers And Finance / kenteegardin


最近読んでいる本 ウォール街があなたに知られたくないこと 小型株効果について書かれていました。

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kenz

Author:kenz
川崎在住の40代サラリーマンのkenz (けんず)です。
妻(専業主婦)と二人です。2007年からはじめたインデックス投資の日々を記録します。

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【メディア掲載履歴】
・「東証 マネ部!」と「webR25」初心者にオススメの投資先”
・東証 マネ部! 人気投資ブロガーが推奨する“初心者向け投資法”
・BIG tomorrow2016年12月号増刊
・BIG tomorrowマネー2016年10月号
・ビッグトゥモロウ2016年8月号
・日経ヴェリタス 2016年2月14日号
・ザイ・オンライン2016年1月13日
・Yen SPA! (エンスパ) 2016年 冬号
・日経ヴェリタス2015年11月15日号
・週間SPA!(スパ!) 2015年10/27号
・日経ヴェリタス2015年4月5日号
・Yen SPA! (エンスパ) 2015年 冬号
・日経ヴェリタス2014年7月6日号
・Yen SPA! (エンスパ) 2014年 夏号
・Yen SPA! (エンスパ) 2013年 夏号
・日経ヴェリタス2012年6月24日号
・日経ヴェリタス2012年4月29日号
・ネットマネー2012年6月号
・読売新聞2012年1月5日朝刊
・ビッグトゥモロウ11年12月号
・『THE21』2011年10月号
・Yen SPA (エンスパ)2011年夏号


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