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NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN(2035)が19日に上場

日経平均
Tokyo Stock Exchange / Dick Thomas Johnson


日経平均ボラティリティ―・インデックス先物指数を対象指数とする NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN(2035)が4月19日に新しく上場します。

いわば米国S&P500 VIX短期先物指数(円換算値)を対象指数とするVIX短期先物指数(1552) の日経平均版の恐怖指数です。

詳細と、先物指数を対象とするETNならではの注意点を確認します。



NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN(2035)

 東証 4月19日(金)、新しいETNが5銘柄上場します~野村グループ、「NEXT NOTES」シリーズ第2弾~

  • 銘柄名: NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN(2035)

  • 対象指数: 日経平均VI(ボラティリティ―・インデックス)先物指数

  • 指数連動証券の発行者: ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ

  • 売買単位: 1口

  • 信託報酬: 0.95%


  • 米国S&P500 VIX短期先物指数(円換算値)を対象指数とするVIX短期先物指数(1552) と比較して為替の影響もなく、直感的な値動きはNEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN(2035)の方がわかりやすいです。

    ただし、日経平均VI指数ではなく日経平均VI先物指数を対象指数としています。
    そのため、先物指数連動ETN特有の以下の性質を十分に理解しておく必要があります。




    NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN(2035)  3つの注意点

    VIX短期先物指数(1552)はVIX指数連動ETFではないので注意 でお伝えした3つの注意点がそのまま本ETNにも当てはまります。


    • 連動指数はVIではなくVI先物なのでコンタンゴの影響により次第に減価傾向

    • 債券の発行体である(野村證券の子会社の)ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイの信用リスクを取る

    • 信託報酬は0.95%と高め



    VIX短期先物指数(1552) は、相場下落用の保険として購入し、次第に減価していく中でナンピンを繰り返し数百万円を購入した後、ブログの更新もなくなってしまった残念な例も見受けられました。(減価する特性はご存じなく、コメントで指摘されるまでVIX指数連動ETFと勘違いされていました)

    また今でも投資セミナー等でFPが「VIX指数連動ETFをヘッジ用に買え」などと言う先物指数連動であることをわかっていない例も存在します。

    コストも信託報酬0.95%と高く、ETFと異なり裏付けとなる資産がないため、発行体(ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ)の信用リスクも抱える一癖も二癖もあるのが本ETNです。

    十分に上記の特徴を把握の上、NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN(2035)を利用する必要があります。
    保険代わりにホールドするものではないことをご理解ください。


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     コモディティファンドも先物指数連動のため、同様にコンタンゴの問題や、指数連動債券を組成している発行体の信用リスクが存在します。
     だからコモディティファンドはお勧めできない(指数連動債がジャンク級へ)

     [2013.05.21追記]
     楽天みらいファンド VIX先物指数組入は暴落ヘッジになるのか
     



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