2007年から始めたインデックス投資の記録です。投資信託やETFを使って低コストで日本、先進国、新興国株式への国際分散投資を行っています。2019年にアーリーリタイア(FIRE)しました。現在はeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をメインに積立中です。

R/Nファンダメンタル・インデックスETF(1598)が3月24日に上場

CATEGORY日本株式
スマホ上の円グラフ
Image: FreeDigitalPhotos.net


ファンダメンタル・インデックス手法を用いた日本初のETFであるNEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信(1598)が3月24日に東証に上場します。

日本国内の全上場銘柄からファンダメンタル指標(売上高、営業キャッシュフロー、配当金と株式の償還(消却)額の合計)によって指数ウエイトを決定する日本株式ETFです。



NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信(1598) 3月24日に東証に上場

 野村アセットマネジメント、ファンダメンタル・インデックス手法を用いた日本株指数を連動対象とする日本初のETF(上場投信)を新規設定 | 野村アセットマネジメント (PDF)

野村アセットマネジメント株式会社は、「Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス(配当除く)」を連動対象とするETFを新たに設定すると発表した。
時価総額加重型指数を上回る収益を獲得したとの実証分析があるファンダメンタル・インデックス手法を用いた指数を連動対象とする日本初のETFとなる。

同社が設定するのは、「NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信」(愛称「R/Nファンダメンタル・インデックスETF」、銘柄コード:1598)で、各銘柄のファンダメンタル指標を用いて指数ウェイトを計算する米国リサーチ・アフィリエイツ社のファンダメンタル・インデックス手法を用いた日本株指数、「Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス(配当除く)」への連動を目指す運用を行う。



  • 信託報酬: 年0.30%(税抜き)

  • ベンチマーク: Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス(配当除く)

  • 売買単位:1口単位

  • 決算:年2回(4月、9月)




Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックスとは

 Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス | 野村證券 factsheet

  • 日本国内の全上場銘柄の修正時価総額上位98%の銘柄からなるRussell/Nomura TotalMarketインデックスをユニバースとする。

  • 指数ウエイトは、リサーチ・アフィリエイツ社のファンダメンタル・インデックスの手法を用い、各構成銘柄の独自のファンダメンタル指標(売上高、営業キャッシュフロー及び配当金と株式の償還(消却)額の合計)によって計算される。

  • 流動性スクリーニングと最小ウエイト・スクリーニングを取りいれることで、投資可能性を追求したインデックスである。



NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信(1598)のベンチマークであるRussell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックスは、売上高、営業キャッシュフロー、配当金などのファンダメンタル指標により選別されています。(現在は562銘柄で12月に定期入替)

FTSE RAFIエマージングインデックスJPX日経インデックス400同様、(時価総額加重型指数ではなく)スマートベータ(銘柄選別指数)の1つです。




ファンダメンタル・インデックス手法を用いた指数をベンチマークとする初のETF

今までは、ダイワ・インデックスセレクト新興国株式SMT JPX日経インデックス400・オープンのようなファンドだけでしたが、今回が初めてのETFとなります。

信託報酬も年0.30%(税抜)とそれほど高くなく、上場直後は1口14000円程度で購入できる見込みとのことです。


実際は時価総額加重型指数に比べて指数に連動させるための調整にコストがかかる場合もあり、指数との連動性が気になりますが、投資家の選択肢が増えるのは良いことですね。

私は今のところ購入予定はありませんが、TOPIXとの今後の騰落率についてはチェック予定です。
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