2007年から始めたインデックス投資の記録です。投資信託やETFを使って低コストで日本、先進国、新興国株式への国際分散投資を行っています。2019年にアーリーリタイア(FIRE)しました。現在はeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をメインに積立中です。

目標資産配分の検討

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Risk
Risk - Onyx Edition (Ghosts of board games past) / derekGavey


今後のリスク資産配分比率をどうするか検討中です。
そのため、現時点での資産配分(アセットアロケーション)のリスク・リターンがどれくらいか調べてみました。



アセットアロケーション (2009/12/29)

リスク資産配分(2009/12/29)




原資産配分のアセットアロケーション分析

 長期投資予想/アセットアロケーション分析 | ファンドの海 を利用しました。

リスク・リターン分析

4資産分析ですが、期待リターン4.21%、リスク10.84%とのこと。




所感

効率的フロンティア付近にあるので良しとします。

株式については世界分散投資が目的であることを考えると、先進国、新興国の企業に時価総額比で幅広くインデックス投資したいところです。

上記を元に株式と債券の比率はもちろん、先進国株式:新興国株式の比率についても考えていくことにします。



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 [2012.08.12追記] 最新のリスク資産配分比率は以下の通りです。
 リスク資産配分比率(2012/07/29) 集計結果
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COMMENTS

5Comments

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子@FP

おもしろそうな分析ですね

明日にでも、試してみます
 信託報酬については、今回の記事のとおりの考えです。
 人それぞれですから、どちらがよいか、1-2年お互い比べながら、切磋琢磨できれば、良いと、勝手に思っています

  • 2009/12/30 (Wed) 23:23
  • REPLY

kenz

>子@FPさん
最新記事へコメントしておきました。
ちなみに私は個別株投資やアクティブファンドへの投資を否定してるわけではありませんので
ご意見ありましたら今後もコメントお願いいたします。

  • 2009/12/30 (Wed) 23:58
  • REPLY

虫@貯蓄

便利なものがあるんですねΣ(゚Д゚ υ)
虫には解らないのですが、
リターンよりリスクが多くなるのは仕方ないんですかね?

今年はお世話になりました。
来年もよろしくお願いします(*´∀`*)
良いお年をヾ(*´∀`*)ノ

  • 2009/12/31 (Thu) 12:23
  • REPLY

子@FP

なんとびっくり

 実は、綺麗に1/4になってしまいました。。。。。
 年末に株を売ったので、綺麗に分散されただけなんですけどね。。。。。

 でも、海外債券=ブラジルレアル建て米ハイイールド債
 海外株式=ブラジルが1/5
 国内株式=東芝と日立
 中身は、全然です

来年もよろしくお願いします

  • 2009/12/31 (Thu) 17:49
  • REPLY

kenz

>虫さん
期待リターンよりリスクが少ない資産は、元本保証の預金くらいしかないと思います。
#リターンが小さいですが。。
(日本債券インデックスですら期待リターンよりリスクの方が大きい値だったと記憶しているので)
来年もよろしくお願いいたします。

>子@FPさん
1/4ずつの配分ということで結構バランス良いかもしれませんね。
こちらこそ来年もよろしくお願いします。

  • 2009/12/31 (Thu) 18:40
  • REPLY