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新興国中小型株指数の国別構成比率と値動きの確認

株式指数推移の図の上のガラスの地球
Image: FreeDigitalPhotos.net


MSCIエマージング・マーケット・インデックス・スモールキャップ(MSCI Emerging Markets Small Cap Index)は、新興国株式の浮動株調整時価総額比率の下位15%のうち、(最下位1%を除く)14%をカバーする新興国中小型株指数です。

全世界中小型株指数であるMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス・スモールキャップ(MSCI ACWI Small Cap Index)のうち、新興国株式部分を抽出した指数です。

MSCI ACWIスモールキャップの国別構成比率(2014年7月末)同様に、MSCIエマージング・マーケット・インデックス・スモールキャップの構成銘柄数や国別構成比率、過去の値動きを確認します。



MSCIエマージング・マーケット・インデックス・スモールキャップ(MSCI Emerging Markets Small Cap Index)

 MSCI Emerging Markets Small Cap Index | MSCI (英語) (PDF)

MSCIエマージング・マーケット・インデックス・スモールキャップは、新興国23か国の株式1814銘柄より構成されています。


国別構成比率は以下の通りです。

MSCIエマージング・マーケット・インデックス・スモールキャップ 国別構成比率(2014年7月31日時点)
 構成国 構成比率
 台湾 20.36%
 中国 19.09%
 韓国 16.04%
 南アフリカ 7.46%
 インド 6.63%
 その他 30.42%


台湾株式が約20%で構成比率1位で、以下中国、韓国が続きます。

新興国の大型株式指数であるMSCIエマージング・マーケット・インデックスの国別構成比率とは異なり、台湾の比率が高いことが特徴です。


ただ、MSCIエマージング・マーケット・インデックス・スモールキャップの値動きはとんでもなく激しく、下記の青線(MSCI EM Small Cap)のような荒れ方です。
(緑の線はMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス・スモールキャップ(MSCI ACWI Small Cap Index)

MSCI EM Small Cap とMSCI ACWI Small Capの値動き




MSCIエマージング・マーケット・インデックス・スモールキャップは、ネット証券専用ファンドシリーズ 新興国中小型株ファンドの参考指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス・スモールキャップは、アクティブファンドである「ネット証券専用ファンドシリーズ 新興国中小型株ファンド」(信託報酬1.90%(税抜))の参考指数です。

同指数をベンチマークとするインデックスファンドはありませんが、この値動きの大きさから考えると、新興国株式クラスは通常のMSCIエマージング・マーケット・インデックスをベンチマークとするインデックスファンドに投資できればそれで十分と考えます。

MSCIエマージング・マーケット・インデックス・スモールキャップの国別構成比率6位以下の詳細情報は見つけられていません。新しく情報を見つけたら別途記事にします。


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 [2016.04.09追記]
 「小型株効果の要因と「小型株効果は実はない」という説の紹介
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tag : MSCI新興国中小型株指数

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質問

いつも有益な投資情報を提供していただき、ありがとうございます。さて中国とブラジルを対象とするインデックス投信には、コストは高いですが、ピクテインデックスファンドシリーズというものがあります。現状において特定の新興国を対象とするインデックス投信が他に存在しない以上、これらの国に積立でインデックス運用をしたい場合、この投信を使わざるを得ないのですが、インデックス投信としては、何か問題等ないでしょうか?
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