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上場インデックスファンド海外先進国株式(1680) その後の乖離率の確認

Finance
Finance behind the glass / Max London


世界株価指数先物ETF(1680,1681) でお伝えした上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)の乖離率をチェックしてみます。



上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)の乖離率

東京証券取引所  ETFの基準価格と終値の乖離について(2010年2月12日) (リンク切れ)

(↓クリックで拡大)
ETF乖離100212


1680  乖離率+3.81% 売買高17,790 
1306  乖離率+0.04% 売買高1,205,560口 (比較対象)





所感

1680の乖離率が+3.81%なので、本来の価値(NAV)よりその分高く買わされることになります。
比較対象とした1306(TOPX連動上場投信)と比べると、乖離率の高さ、売買高の少なさがわかります。

これでは、信託報酬が安くても意味がありません。
上場間もないことから流動性がなくこの状況が起きているのかも知れません。
また、主に株価指数先物で運用しているため裁定取引が働きにくいことも影響を与えている可能性もあります。

 [2012.06.02追記]
 日興アセットマネジメントETF勉強会にて詳細を聞いてきました。
 「株価指数先物で運用しているからと言って裁定取引が働きにくいということはない」とのことです。
 上場MSCIコクサイ株(1680)、上場MSCIエマージング株(1681)について |  日興アセットETF勉強会



少しだけ1680を購入してSBI証券で0.4%の貸株金利をもらうことで、実質の信託報酬をマイナスにすることも考えていましたが、今はやめておくことにします。

  [2010.09.24追記]
  SBI証券の貸株金利は現在0.3%に低下しています。


今後もETFの乖離率については、継続してウオッチしていきます。


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 東証に先進国株式、新興国株式ETFが上場へ!
 上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)/新興国株式(1681)状況
 ETFの仕組みを理解するためのお勧め情報

 [2013.04.23追記]
 上場MSCIコクサイ株が分配金を出した訳 日興アセット勉強会
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【genre : 株式・投資・マネー

tag : ETF 上場インデックスファンド海外先進国株式(1680) 乖離率

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No title

大きく乖離してますねー。
これでは買う気が失せますね。
まだ日興AMがほとんどを保有している状態なんでしょうね。

>あかつきさん
詳細がよくわかりませんが割高(プレミアム)状態で乖離も大きいですね。
しばらくは購入できそうにないです。

No title

東証で乖離とかのデータ出してるんですかΣ(゚Д゚ υ)
全く知りませんでした(´・ω・`)
勉強になりました(*´ω`*)

>虫@貯蓄さん
私も最近知りました。便利な世の中ですね。

No title

おつかれさまです。
インドのNIFがひどいですね。それと変わらないというところがETNのひどさなんでしょうかね。。


ヒドイ。

>矢向さん
やはりETN(Exchange-Traded Note)組成なのが乖離の要因になっているような感じですね。出来高が増えればましになるのかもと少し期待しているところです。
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