2007年から始めたインデックス投資の記録です。投資信託やETFを使って低コストで日本、先進国、新興国株式への国際分散投資を行っています。2019年にアーリーリタイア(FIRE)しました。現在はeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をメインに積立中です。

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(ACWI) の国別時価総額比率の確認

CATEGORYACWI
Global Financial Charts
Image: FreeDigitalPhotos.net


MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (ACWI)は、日本を含む先進国23ヵ国の株式指数であるMSCIワールド・インデックス と新興国23ヶ国の株式指数であるMSCI エマージング・マーケット・インデックスを合わせた全世界株式インデックスです。

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスの国別構成比率と日本、先進国、新興国の地域別構成比を確認します。


<最終更新日: 2023年11月4日>
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MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (ACWI)  国別構成比率

 MSCI ACWI  ファクトシート (英語版PDF)


MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (ACWI)は、日本を含む先進国23ヶ国と新興国23ヵ国の計46ヵ国の株式(計2466銘柄)を投資対象とする指数です。(2015年4月30日時点)

日本、海外先進国、新興国株式市場全体の浮動株調整時価総額比率構成で全体の85%以上をカバーしています。



MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスの国別構成比率


2015年4月30日時点の国別構成比率は以下の通りです。


MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (ACWI)  国別構成比率

アメリカ50.6%、日本7.78%、イギリス7.11%、フランス3.45%、カナダ3.42%、その他27.63%です。


日本、先進国、新興国全体の浮動株調整の時価総額比は、アメリカが半分を占め、2位の日本もわずか7.78%です。

日本株式 : (海外先進国株式+新興国株式)= 7.78% : 92.22%
であり、世界全体の8%以下の浮動株調整時価総額しかない日経平均の値動きでニュースで騒いでいるのがいかに小さなことかよくわかります。




MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスの組入上位10銘柄の構成比率


2015年4月30日時点の組入上位10銘柄の構成比率は以下の通りです。


MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスの組入上位10銘柄の構成比率


アップル1.91%、マイクロソフト0.99%、エクソンモービル0.96%など当然、MSCI-KOKUSAIインデックスMSCIワールド・インデックス の上位銘柄と同じです。






MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (ACWI)(除く日本)  国別構成比率

上記では、新興国株式の比率が小さく「その他」に分類されているため、もう少し細かく見てみます。

eMAXIS全世界株式インデックスは、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(ACWI)(除く日本)をベンチマークとするインデックスファンドです。

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(ACWI)(除く日本)は、ちょうどMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (ACWI) の92.22%に相当する(日本を除く)先進国株式22ヵ国+新興国株式23ヶ国の株式指数です。

MSCI-KOKUSAIインデックスとMSCI エマージング・マーケット・インデックスを含む広範囲の指数です。

eMAXIS全世界株式インデックスの月報より、先進国株式と新興国株式の浮動株調整時価総額比率を確認します。



MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)の国別構成比率

 eMAXIS全世界株式インデックス 月報 (2015年3月31日時点) (PDF)

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)の国別構成比率


これより、(日本を除く)先進国株式:新興国株式の比率はは約89 : 11です。
ざっくり海外株式のうち9割が先進国、1割が新興国となります。




日本、先進国、新興国の(浮動株調整)時価総額比率まとめ

以上より、各株式指数の地域別カバー範囲と、日本、先進国、新興国の(浮動株調整)時価総額比率を計算したものが以下の表になります。

世界の浮動株調整時価総額比率
 全世界株式 地域 投資国指数 指数比率
MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (ACWI) 先進国
23ヶ国
日本 MSCIワールド・インデックス  MSCIジャパンインデックス 7.78%
海外先進国
22ヵ国 
MSCI-KOKUSAIインデックス 82.07%92.22%
新興国23ヶ国 MSCI エマージング・マーケット・インデックス  10.14%



これより、全世界の浮動株調整時価総額比率は、日本:先進国:新興国 = 7.78 : 82.07 : 10.14 となります。

世界の株式市場の時価総額比率(地域別、国別)の確認でお伝えした日本:先進国:新興国 = 7.8 : 83.0 : 9.2 と 概ね一致します。

やはり、 日本:先進国:新興国 = 1: 8: 1 あたりと考えていれば良さそうです。

時価総額比率を元にご自分のアセットアロケーションを決めたい方はこの比率を基準に、オリジナルな比率に調整して考えるのが良さそうです。


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MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス・スモールキャップ(MSCI ACWI Small Cap Index)は、日本を含む先進国株式、新興国株式の浮動株調整時価総額比率の下位15%のうち、(最下位1%を除く)14%をカバーする指数です。
 MSCI ACWI スモールキャップの国別、業種別構成比率、組入上位銘柄のまとめ

 [2014.05.16追記]
 MSCIフロンティア100の国別構成比率と他市場との時価総額比の確認 

 [2019.11.06追記]
 MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスの情報を更新しました。
 MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(ACWI)  国別、地域別構成比率の確認
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  • 戦略シフト
  • 石倉洋子という大学教授に同名の本がありますが、今回は本の紹介ではありません。 既に、当ブログを時々ご覧になっている方は気がついている事でしょう。 私の投資方針の大きな転換についての話題です。 アメリカ株重視 ・「米国会社四季報」を読んだり、昔読んだジェレミー・シーゲルの名著『株式投資の未来』を再読したりしていると、米国企業の実力や投資先としての魅力を今さらですが強く感じます。 ・インデックス...
  • 2016.05.04 (Wed) 16:23 | 【L】レバレッジ投資実践日記