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MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(ACWI) の国別時価総額比率の確認

Global Financial Charts
Image: FreeDigitalPhotos.net


MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (ACWI)は、日本を含む先進国23ヵ国の株式指数であるMSCIワールド・インデックス と新興国23ヶ国の株式指数であるMSCI エマージング・マーケット・インデックスを合わせた全世界株式インデックスです。

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスの国別構成比率と日本、先進国、新興国の地域別構成比を確認します。




MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (ACWI)  国別構成比率

 MSCI ACWI  ファクトシート (英語版PDF)


MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (ACWI)は、日本を含む先進国23ヶ国と新興国23ヵ国の計46ヵ国の株式(計2466銘柄)を投資対象とする指数です。(2015年4月30日時点)

日本、海外先進国、新興国株式市場全体の浮動株調整時価総額比率構成で全体の85%以上をカバーしています。



MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスの国別構成比率


2015年4月30日時点の国別構成比率は以下の通りです。


MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (ACWI)  国別構成比率

アメリカ50.6%、日本7.78%、イギリス7.11%、フランス3.45%、カナダ3.42%、その他27.63%です。


日本、先進国、新興国全体の浮動株調整の時価総額比は、アメリカが半分を占め、2位の日本もわずか7.78%です。

日本株式 : (海外先進国株式+新興国株式)= 7.78% : 92.22%
であり、世界全体の8%以下の浮動株調整時価総額しかない日経平均の値動きでニュースで騒いでいるのがいかに小さなことかよくわかります。




MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスの組入上位10銘柄の構成比率


2015年4月30日時点の組入上位10銘柄の構成比率は以下の通りです。


MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスの組入上位10銘柄の構成比率


アップル1.91%、マイクロソフト0.99%、エクソンモービル0.96%など当然、MSCI-KOKUSAIインデックスMSCIワールド・インデックス の上位銘柄と同じです。






MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (ACWI)(除く日本)  国別構成比率

上記では、新興国株式の比率が小さく「その他」に分類されているため、もう少し細かく見てみます。

eMAXIS全世界株式インデックスは、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(ACWI)(除く日本)をベンチマークとするインデックスファンドです。

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(ACWI)(除く日本)は、ちょうどMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (ACWI) の92.22%に相当する(日本を除く)先進国株式22ヵ国+新興国株式23ヶ国の株式指数です。

MSCI-KOKUSAIインデックスとMSCI エマージング・マーケット・インデックスを含む広範囲の指数です。

eMAXIS全世界株式インデックスの月報より、先進国株式と新興国株式の浮動株調整時価総額比率を確認します。



MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)の国別構成比率

 eMAXIS全世界株式インデックス 月報 (2015年3月31日時点) (PDF)

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)の国別構成比率


これより、(日本を除く)先進国株式:新興国株式の比率はは約89 : 11です。
ざっくり海外株式のうち9割が先進国、1割が新興国となります。




日本、先進国、新興国の(浮動株調整)時価総額比率まとめ

以上より、各株式指数の地域別カバー範囲と、日本、先進国、新興国の(浮動株調整)時価総額比率を計算したものが以下の表になります。

世界の浮動株調整時価総額比率
 全世界株式 地域 投資国指数 指数比率
MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (ACWI) 先進国
23ヶ国
日本 MSCIワールド・インデックス  MSCIジャパンインデックス 7.78%
海外先進国
22ヵ国 
MSCI-KOKUSAIインデックス 82.07%92.22%
新興国23ヶ国 MSCI エマージング・マーケット・インデックス  10.14%



これより、全世界の浮動株調整時価総額比率は、日本:先進国:新興国 = 7.78 : 82.07 : 10.14 となります。

世界の株式市場の時価総額比率(地域別、国別)の確認でお伝えした日本:先進国:新興国 = 7.8 : 83.0 : 9.2 と 概ね一致します。

やはり、 日本:先進国:新興国 = 1: 8: 1 あたりと考えていれば良さそうです。

時価総額比率を元にご自分のアセットアロケーションを決めたい方はこの比率を基準に、オリジナルな比率に調整して考えるのが良さそうです。


関連記事

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス・スモールキャップ(MSCI ACWI Small Cap Index)は、日本を含む先進国株式、新興国株式の浮動株調整時価総額比率の下位15%のうち、(最下位1%を除く)14%をカバーする指数です。
 MSCI ACWIスモールキャップの国別構成比率(2014年7月末)

 [2014.05.16追記]
 MSCIフロンティア100の国別構成比率と他市場との時価総額比の確認 
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tag : ACWI 時価総額比率 アセットアロケーション

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