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eMAXIS Neoシリーズのベンチマーク Kensho社の指数概要

人工知能(artificial-intelligence)

eMAXIS Neoシリーズ 人工知能(AI)が運用するインデックスファンドが8月6日に新規設定にてお伝えした、eMAXIS Neoシリーズ 3ファンドのベンチマークであるKensho社の指数について、銘柄選定手法や、銘柄構成比率などの紹介資料が公開されていました。


Kensho社の指数概要

eMAXIS Neoシリーズ 人工知能(AI)が運用するインデックスファンドが8月6日に新規設定にて紹介したeMAXIS Neoシリーズ3ファンドの信託報酬、ベンチマークは以下の通りです。(再掲)

eMAXIS Neoシリーズ 3ファンドの概要
 ファンド信託報酬(税抜)ベンチマーク投資対象
eMAXIS Neo 遺伝子工学 0.72%Kensho Genetic Engineering Index(配当込み)日本含む世界の遺伝子工学関連企業の株式
eMAXIS Neo ロボット 0.72%Kensho Robotics Index(配当込み)日本含む世界のロボット関連企業の株式
eMAXIS Neo 宇宙開発0.72%Kensho Space Index(配当込み)日本含む世界の宇宙開発関連企業の株式


3ファンドのベンチマークである、Kensyo社のIndex(指数)について、以下に銘柄選定手法や、銘柄構成比率概要が載っています。

 eMAXIS Neoが連動を目指すKensho社の指数ってどんなもの? | 三菱UFJ国際投信 (PDF)

詳細は上記に載っていますが、Kensyo社は現在S&P社の100%子会社とのこと。指数概要は以下の通りです。


投資対象

 「米国の金融商品取引所に上場している銘柄」とのことで、米国以外の日本含む世界各国の銘柄も「米国の取引所に上場していれば」投資対象候補となり、次のステップの「銘柄選定」にて組入検討されることとなります。



銘柄選定

時価総額、流動性の最低基準をパスした銘柄について、有価証券報告書など、企業の開示資料をAI(人工知能)が読み込み、テーマに関連する言葉の出現頻度、出現場所などを基に年1回、銘柄を選定します。

企業の開示資料にテーマに関連する言葉が出てくることと、その企業を選定することでリターンが上がることの関連性がなぜあるのかは私にはわからず。



銘柄構成比率:

AIが、テーマに関連するビジネスが主要事業である「コア銘柄」と、そうでない「ノンコア銘柄」に分類し、それぞれの分類において均等比率で構成するとのこと。(コア銘柄の比率がノンコア銘柄よりも大きくなるようにコアとノンコアを統合する。)

Kensho社指数 銘柄比率決定方法



他にも指数の過去のパフォーマンスも載っていますが、始点、終点でいくらでも比較リターンは入れ替わりますので参考程度に眺める程度で十分でしょう。
また、各指数のリスク、リターンも過去のデータとして載っていますので、興味のある方は合わせてごらんください。
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【genre : 株式・投資・マネー

tag : eMAXIS Neoシリーズ ベンチマーク

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【メディア掲載履歴】
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・日経ヴェリタス 2018年6月3日号
・日本経済新聞電子版 投信コラム
・「ほったらかし投資完全ガイド」
・東証 マネ部!にインデックス投資手法と投資に対する考え方の記事が掲載”
・「東証 マネ部!」と「webR25」初心者にオススメの投資先”
・東証 マネ部! 人気投資ブロガーが推奨する“初心者向け投資法”
・BIG tomorrow2016年12月号増刊
・BIG tomorrowマネー2016年10月号
・ビッグトゥモロウ2016年8月号
・日経ヴェリタス 2016年2月14日号
・ザイ・オンライン2016年1月13日
・Yen SPA! (エンスパ) 2016年 冬号
・日経ヴェリタス2015年11月15日号
・週間SPA!(スパ!) 2015年10/27号
・日経ヴェリタス2015年4月5日号
・Yen SPA! (エンスパ) 2015年 冬号
・日経ヴェリタス2014年7月6日号
・Yen SPA! (エンスパ) 2014年 夏号
・Yen SPA! (エンスパ) 2013年 夏号
・日経ヴェリタス2012年6月24日号
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