2007年から始めたインデックス投資の記録です。投資信託やETFを使って低コストで日本、先進国、新興国株式への国際分散投資を行っています。2019年にアーリーリタイア(FIRE)しました。現在はeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をメインに積立中です。

myINDEX資産配分ツールを使ってみた

CATEGORYMy資産配分
インデックスファンドや各指数のチェックによく利用している『わたしのインデックス myINDEX』にて、資産配分ツールが公開されていたので試してみました。

資産配分は、4/30時点資産配分のものを使用。

20100430資産配分円グラフ

その結果は、「期待リターン5.0%、リスク12.1%」(図の菱形の部分)

myINDEX_20100430リスクリターン分析


まあだいたい妥当な数字だと思われます。この数値は過去20年間のデータから求めており、毎月更新されていくとのことで面白い試みですね。
もちろん過去の結果は未来に影響を与えないので、うのみにすることなく分散投資が必要であることは言うまでもありません。
それにしても日本株式は、期待リターンマイナス。。数値上、資産配分に日本株式を組み込むほどシャープレシオが悪化する状態です。自国として頑張ってほしいものです。
関連記事

COMMENTS

5Comments

There are no comments yet.

sk

No title

Kenzさん、こんばんは。

私もこないだやってみたのですが、リターン4.2%、リスク12.9%でした・・・。

Kenzさんに結構近い感じだと思ったのですが、Kenzさんよりも、日本株式の割合が多いのでリターンが低く、リスクが高い状態です。

あくまで参考ですが、もう少しリターンを上げたいです。5%ぐらいにしたいです。

それにしても日本株式は・・・。

貯金・節約術のおにぃ@派遣営業マン

私も資産配分ツール使ってみました。

私の場合、基本が現金と日経225ETFなのでパフォーマンスが0.07%とかひどい有様でした。リスクは20%と高かったです(泣)ちょっと本気でアロケーションを考えないといけないなと思いました。

  • 2010/05/17 (Mon) 16:55
  • REPLY

kenz

>skさん
日本株式は頑張ってほしいですね。過去の成績では組み込むほど悪化するできない子なので。。

>貯金・節約術のおにぃ@派遣営業マンさん

日本株だけだとそんな感じでしょうね。分散は必要不可欠と思います。
あと、日経平均よりTOPIXの方がベターと思います。(私は日経平均をインデックス投資の指数とは考えていません)

Zelkova

試してみました

自分も早速試してみました
http://zelkova173.blog17.fc2.com/blog-entry-81.html

ぼちぼちの結果ですが、ちょっとフロンティアからは沈んでいるようです。
参考程度にポートフォリオの比率を模索してみたいところですね。

自分の場合、日本株が5%程度と少ないですが、20年かけてマイナスなのはいただけないですね。全額日本国債の方がよっぽどリターンが高いという悲しい事実…

役に立つサイトをお教えいただきありがとうございました。
今後も参考にさせてくださいな

kenz

Re: 試してみました

>Zelkovaさん
お役にたててなによりです。
このページはシンプルですが、役に立つコンテンツが多くてお勧めです。
いろいろアセットアロケーションをいじってみたくなりますよね。