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新興国債券指数のJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドに2月より中国が組入中

上海の夜景

現地通貨建て新興国債券ファンドの代表的な指数である、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド (JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド)の中身を久しぶりに確認すると、中国の組入が2020年2月より開始されていました。


JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド 新興国19ヶ国の計234銘柄構成 (2020年5月末時点)

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)Global Diversified)は、JPモルガン・セキュリティーズ・LLCが算出・公表している、現地通貨建ての新興国債券指数です。
新興国債券ファンドのベンチマークとしてとして最もよく使われており、実際にインデックスファンドであるiFree 新興国債券インデックスやeMAXIS 新興国債券インデックスなどのベンチマークです。

投資規制の有無や、発行規模等を満たす新興国の国債のみ構成されており(政府機関債や地方債、社債は含まず)、時価総額ウェイトの指数ですが、1ヶ国の構成比率は上限10%に制限されています。
他の債券指数と同様、利子込みの指数です。

新興国19ヶ国の国債234銘柄で構成されています。(2020年5月末時点)


JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイドとは

SMT 新興国債券インデックス・オープン 交付目論見書 (PDF) より引用



JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド 中国国債を2020年2月より段階的に組入中

この中で、以前は組み入れられていなかったはずの中国も入っているので、いつから組入が始まったのか調べてみました。
すると、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドには、2020年2月28日より月1%ずつ10カ月かけて組入上限の10%まで中国を組み入れていくとのことです。

 JPモルガン、中国国債を指標債券指数に組み入れ-新たな資金流入も | ブルームバーグ
 

JPモルガンが4日発表した資料によると、GBIーEMグローバル・ダイバーシファイドおよびナロー・ダイバーシファイド・インデックスで比重の最大10%まで中国債を組み入れる。組み入れ開始は2020年2月28日。


JPモルガンによると、GBIーEMグローバル・ダイバーシファイドをベンチマークとして追随する資産規模は2020億ドル程度。中国債の組み入れは10カ月かけ、月1%ずつウエートを高めていくという。



中国債券市場は世界第二位の規模とのことで当然、組入は上限の10%まで増える見込みとのことです。
ただ、Free 新興国債券インデックスやeMAXIS 新興国債券インデックスな度の月報を見ても、現時点では組入比率は5%未満のようで具体的比率が載っているものはありませんでした。

私は新興国債券含め、外国債券クラスは保有していませんが、ポートフォリオに入れている方は2020年末には中国比率(通貨は中国元建て)は10%にまで増える見込みのため、値動きに影響もありそうです。


関連記事

 [2020.09.27追記]
 先進国債券指数えあるFTSE世界国債インデックス(除く日本)にも中国が組入れらることになりました。
 FTSE世界国債インデックスに中国が組入へ(2021年10月より)
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tag : 新興国債券指数 中国国債

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