2007年から始めたインデックス投資の記録です。投資信託やETFを使って低コストで日本、先進国、新興国株式への国際分散投資を行っています。2019年にアーリーリタイア(FIRE)しました。現在はeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をメインに積立中です。

FTSE世界国債インデックス 国別構成比率や関連指数のまとめ

CATEGORY先進国債券
白い地球儀と外国紙幣

日本を含む主要国の債券指数であるFTSE世界国債インデックス2022年11月よりニュージーランドが追加され、FTSE世界国債インデックスは計23ヶ国構成から24ヶ国構成になっています。

FTSE世界国債インデックスの国別構成比率や関連指数を確認します。


<記事新規作成日: 2022年9月4日。 最終更新日: 2022年12月17日>


FTSE債券指数

FTSE指数としてのFTSE世界国債インデックスの位置付け

 FTSE世界国債インデックス(WGBI) | FTSE  Russell

FTSE世界国債インデックス(WGBI:World Government Bond Index)は、FTSE Fixed Income LLCが算出・公表している、日本を含む世界の主要国計24ヶ国の現地通貨建ての固定利付国債指数です。
1984年12月末を100として指数が算出されています。

指数名称が以下のように過去3回変更されています。

 変更時期 指数名称
 1984年12月 ソロモン・スミス・バーニー世界国債インデックス (指数設定時)
 2003年4月 シティグループ世界国債インデックスに変更
 2014年4月 シティ世界国債インデックスに変更
 2018年4月 FTSE世界国債インデックスに変更 (現名称)



FTSE世界国債インデックスの位置付けは以下になります。

FTSE世界国債インデックスの位置付け
 指数 国 国 地域指数 指数
FTSE世界国債インデックス主要国
24ヶ国
日本  FTSE日本国債インデックス
海外
23ヵ国
 欧州
14ヶ国
FTSE世界国債インデックス(除く日本)FTSE欧州世界国債インデックス
 欧州以外
9ヶ国


我々としては、先進国債券ファンドのベンチマークとして使われるFTSE世界国債インデックス(除く日本)の方がなじみがあります。

また、GPIFの外国債券クラスのベンチマークは、日本と中国を除いた FTSE世界国債インデックス(除く日本と中国)です。



FTSE世界国債インデックスの組入基準

市場規模や最低格付け、市場アクセシビリティ・レベルなど組入基準を満たす国の国債を投資対象としています。

 最低残存期間 1年以上
 市場規模 500 億米ドル、400 億ユーロ、5 兆円 (額面基準)
 最低残存金額 米国:50億米ドル、ユーロ:40億ユーロ、日本:5000億円など各国ごとに異なります。
 最低格付けS&P あるいはムーディーズの A-/A3
 市場アクセシビリティ・レベル(参入障壁) 海外投資家の参加を積極的に促し、その方針への一貫性が示されていること。



FTSE世界国債インデックス 構成銘柄数

FTSE世界国債インデックスは、日本を含む世界の主要国計24ヶ国の国債計1201銘柄で構成される指数です。(2022年11月30日時点)
各国債の指数構成比率は、時価総額比率です。

現地通貨建ての固定利率の国債で構成されており、変動金利の国債は含まれていません。
満期までの平均残存期間は9.65年、平均利回りは年3.07%です。(2022年11月30日時点)



FTSE世界国債インデックス 国別構成比率

2020年4月よりFTSE世界国債インデックスから南アフリカが除外されました。
FTSE世界国債インデックスには2021年10月より中国が組入れられています。

そして、2022年11月よりニュージーランドが新たに組入れられています。

指数構成全24ヶ国の国別構成比率は以下の通りです。 (2022年11月30日時点)
 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 月報 | 三菱UFJ国際投信(PDF)
 

構成国(計24ヶ国)組入比率
 アメリカ 44.2%
 日本 14.3%
 フランス 7.2%
 イタリア 6.4%
 ドイツ 5.6%
 スペイン 4.3%
 イギリス 3.9%
 中国 2.9%
 カナダ1.8%
 ベルギー 1.6%
 オランダ 1.4%
 オーストラリア 1.3%
 オーストリア 1.0%
 メキシコ 0.7%
 アイルランド 0.5%
 フィンランド 0.4%
 シンガポール 0.4%
 マレーシア 0.4%
 イスラエル 0.3%
 ポーランド0.3%
 デンマーク 0.3%
 ニュージーランド0.2%
 スウェーデン 0.2%
 ノルウェー 0.2%


組入上位国には米国44.2%を筆頭に、日本14.3%、フランス、イタリアと続きます。
新たに組入れられたニュージーランドも0.2%入っています。

先進国債券と言いつつ、中国、メキシコ、ポーランド、マレーシアなど計4.2%程度の新興国の国債も組み入れられていることには注意です。



FTSE世界国債インデックス(除く日本)

FTSE世界国債インデックス(除く日本)(World Government Bond Index ex Japan)は、FTSE世界国債インデックスから日本を除外した指数です。
日本を除く海外主要国計23ヶ国の国債計789銘柄で構成されています。(2022年5月31日時点)

eMAXIS Slim 先進国債券インデックスなど外国債券ファンドのベンチマークとして最もメジャーな指数です。



FTSE世界国債インデックス(除く日本)をベンチマークとするインデックスファンドや国内ETF

FTSE世界国債インデックス(除く日本)をベンチマークとするインデックスファンドや国内ETFには以下があります。


外国債券インデックスファンド信託報酬(税抜)
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス0.14%以内
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド0.14%
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)0.14%
たわらノーロード 先進国債券0.17%
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)0.17%
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)0.17%
iFree 外国債券インデックス0.18%
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>0.20%
三井住友・DC外国債券インデックスファンド0.21%
iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド0.325%
外国債券インデックスe0.50%
SMT グローバル債券インデックスオープン0.50%
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)0.50%
野村インデックスファンド・外国債券0.55%
D-I’s 外国債券インデックス0.55%
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型0.55%
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド0.55%
eMAXIS 先進国債券インデックス0.60%
三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回決算型)0.60%
eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)0.60%
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型0.67%
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型0.67%
外国債券インデックスファンド0.70%
三菱UFJ世界国債インデックスファンド(毎月分配型)0.75%



先進国債券指数ETF ベンチマーク 信託報酬(税抜) 
 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信(2511) FTSE世界国債インデックス(除く日本) 0.12%
 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信(2512)  FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ) 0.12%
 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型(1677) FTSE世界国債インデックス(除く日本)0.25%
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