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新興国債券指数からエジプトが除外


Egypt-13A-029 / archer10 (Dennis)


代表的な新興国債券指数(インデックス)であるJPモルガンGBI-EMグローバルダイバーシファイドの投資対象国からエジプトが外されました。


三菱UFJ投信 eMAXIS お知らせ

eMAXIS Index Information vol.2「JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド」の国別比率が更新されました。

「eMAXIS 新興国債券インデックス」のベンチマークである「JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド」の投資国からエジプトが除外され、7月から投資対象国が14カ国になりました。6月末のエジプトの構成比は約0.18%でした。



新興国債券インデックス 国別構成比(2011年7月1日)


JPモルガンGPI-EMグローバルダイバーシファイドの国別比率(2011年7月1日)


今月7月よりエジプトがJPモルガンGPI-EMグローバルダイバーシファイド指数から除外され、新興国債券インデックスの投資対象国は15ヶ国から14ヶ国に減少しました。

エジプトが外れた理由は、やはり国内の政治的な混乱で市場が1ヶ月ほど閉鎖されていたため、流動性リスクが指数対象として不適と判断されたのではないかと推測します。
(新興国株式インデックス構成国からはエジプトは除外されてはいません)


エジプトの構成比率はわずかに0.18%であり、値動きにほぼ影響はなかったと考えられますが、ただでさえ投資対象国が少ない中で1ヶ国減の14カ国となり、上位8ヶ国は仲良く約10%ずつと国別の構成比率は偏っています。



参考: 新興国債券インデックス 国別構成比(2010年10月1日)

 過去記事 新興国債券インデックスにフィリピンが追加 でお伝えした去年10月の新興国債券インデックスの国別構成比は以下です。

JPモルガンGBI-EMグローバルダイバーシファイド国別比率20101001

去年10月にフィリピンが加わり、投資対象国は15ヶ国になったことをお伝えしましたが、今月より再び14ヵ国になりました。


所感

新興国債券クラスは私は投資対象にしていませんが、投資する場合も、新興国債券市場は先進国債券市場の5%程度しかないため、過剰な投資にはご注意ください。

私が新興国債券クラスを投資対象としない理由は以下記事をご覧ください。

 新興国債券インデックスがeMAXISシリーズに9/13より追加
 新興国債券インデックスにフィリピンが追加


新興国債券に限らず、代表的な資産クラスの指数については構成比率に注意しており、今後もお知らせしていきます。


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 [2012.01.29追記] 世界全体の新興国債券に投資するETFが登場します。
 上場インデックスファンド新興国債券(1566)が東証に上場へ

 [2012.07.15追記]
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 [2012.09.29追記]
 南アフリカ格下げも予定通り来週から先進国国債指数に組入へ

 [2012.12.21追記]
 Funds-i新興国債券(為替ヘッジ)指数の構成国比率(2012年11月)

 [2013.02.16追記]
 新興国債券指数に3月よりルーマニアが追加され16ヶ国構成に
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tag : 新興国債券インデックス JPモルガンGBI-EMグローバルダイバーシファイド

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新興国株式の場合は、中国・台湾・韓国・香港だけで40%近くを占めているのと比較すると、
かなりといっていいほど顔ぶれが違うんですね。
同じ「新興国」という言葉でも、新興国債券には極東がぜんぜん入っていない。

>世界のREITさん
たしかに全く顔ぶれが違いますね。新興国株式は特定国の割合が高いので個人的にはもう少し多くの国に広く分散してほしいところです。
新興国債券は相変わらず偏りすぎてバランスが悪いですね。
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川崎在住の40代サラリーマンのケンズ (kenz)です。
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