2007年から始めたインデックス投資の記録です。投資信託やETFを使って低コストで日本、先進国、新興国株式への国際分散投資を行っています。2019年にアーリーリタイア(FIRE)しました。現在はeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をメインに積立中です。

先進国国債インデックスに南アフリカ組入へ(2012年10月より)

CATEGORY先進国債券
南アフリカのケープタウン
Cape Town - South Africa / dorena-wm


先進国債券のベンチマークであるシティグループ世界国債インデックス(除く日本)に今年の10月から南アフリカ国債の追加が予定されています。

シティグループ世界国債インデックス(除く日本)は、先進国債券インデックスファンドのベンチマークです。
国別構成比率を確認します。


三菱UFJ投信 eMAXISのサイト

 「シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)」の投資国変更について (PDF)

南アフリカ共和国の国債市場は、「eMAXIS 先進国債券インデックス」のベンチマークであるシティグループ世界国債インデックスの組み入れ基準を満たしました。
2012年4月以降3ヵ月連続で組み入れ基準(市場規模基準、信用格付け、市場参入の障壁がない)を満たした場合、2012年10月よりシティグループ世界国債インデックスに採用されることになります。






シティグループ国債インデックス(除く日本) 国別構成比率 (2012年4月末)に南アフリカを追加したもの

シティグループ国債インデックス(除く日本) 国別構成比率 (2012年10月末予想)

わずか0.64%ですが、南アフリカ国債が組入となります。




先進国債券インデックスの構成国の移り変わり まとめ

シティグループ世界国債インデックス(除く日本)には、新たに追加される国もあれば、除外される国もあります。
ここ2年間で、欧州の金融危機により格付けの下がったギリシャとポルトガルが除外され、メキシコと南アフリカという新興国が先進国債券指数に追加されるのは興味深いです。

時系列は以下となります。


2010年6月末 ギリシャが除外

 ギリシャ 先進国債券インデックスから除外へ


2010年10月 メキシコが追加

 先進国債券インデックスにメキシコ国債組入へ


2012年1月 ポルトガルが除外

 世界国債インデックスからポルトガルを除外へ


2012年10月 南アフリカが追加(予定)

 本記事の内容となり、10月から22ヵ国構成となります。




先進国債券インデックス

先進国債券クラスは、CMAM外国債券、eMAXIS先進国債券インデックスを全売却にてお知らせしたように、私は投資比率を下げています。

先進国債券は、基本4資産クラスの一つですので、今後もベンチマークの国別構成比率についてチェックし、変更があるときはお知らせします。




新興国債券インデックスには南アフリカは組入済

新興国債券インデックスであるJPモルガンGBI-EMグローバルダイバーシファイドおよびバークレイズ・キャピタル自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスどちらにも、南アフリカが組入られています。

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 新興国債券指数からエジプトが除外 
 上場インデックスファンド新興国債券(1566)が東証に上場へ

 [2012.09.29追記]
 南アフリカ格下げも予定通り来週から先進国国債指数に組入へ



先進国債券インデックス、新興国債券インデックスのどれでも南アフリカが入るということになるのは不思議な感じがします。
今後、他の債券指数も構成国の変化がないか注意することにします。


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 [2013.03.18追記]
 先進国債券インデックスファンドの実質コストと実績リターン比較

 [2013.11.13追記]
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